Plutôt bas niveau donc, pour apprendre, et par la suite si tu t'en sort, faire une petite création de jeux si j'ai bien compris.

Avant de te lancer dans l'aventure, je serais tenté de t'orienter vers ce FAQ http://jeux.developpez.com/faq/3d/,
plutôt bien fait, essaie de la lire en entier, une cela fait, tu auras quelques bases théoriques et alors si tu es toujours motivé,
tu pourras commencer à te former sur l'une des deux API disponible sous windows