J'ai trouvé comment marchait OnAnimationEnd().
Tout fonctionne bien avec ce code (qui n'est pas très interressant si ce n'est pour découvrir le fonctionnement de OnAnimationEnd).

Main.cpp

#include <irrlicht.h>
#include "CAnimationEndCallBack.h"

using namespace irr;

int main(void)
{
    IrrlichtDevice *device = createDevice (video::EDT_OPENGL, core::dimension2d<u32>(800,600),32,false,true,false,0);
    video::IVideoDriver* driver = device->getVideoDriver ();
    scene::ISceneManager *smgr = device->getSceneManager ();

    smgr->addCameraSceneNodeFPS();

    scene::IAnimatedMesh *mesh = smgr->getMesh("sydney.md2");
    scene::IAnimatedMeshSceneNode *node = smgr->addAnimatedMeshSceneNode(mesh);

    node->setFrameLoop(1,15); //on définit la boucle d'animation
    node->setLoopMode(false); //on désactive la répétition

    CAnimationEndCallBack *anim  = new CAnimationEndCallBack(); //on crée un AnimationEndCallBack
    node->setAnimationEndCallback(anim); //et on l'assigne au node

    while (device->run ())
    {
        driver->beginScene(true, true, video::SColor(255,255,255,255));
        smgr->drawAll();
        driver->endScene();
    }

    device->drop ();
    return 0;
}

CAnimationCallBack.h

#ifndef CANIMATIONENDCALLBACK_H_INCLUDED
#define CANIMATIONENDCALLBACK_H_INCLUDED

#include <irrlicht.h>

using namespace irr;

class CAnimationEndCallBack : public scene::IAnimationEndCallBack
{
    public :

    CAnimationEndCallBack();
    ~CAnimationEndCallBack();

    void OnAnimationEnd(scene::IAnimatedMeshSceneNode* node);

    private :

    bool animationFinie; 

};

#endif // CANIMATIONENDCALLBACK_H_INCLUDED

CAnimationCallBack.cpp

#include "CAnimationEndCallBack.h"


CAnimationEndCallBack::CAnimationEndCallBack() : animationFinie(false)
{
}

CAnimationEndCallBack::~CAnimationEndCallBack()
{
}

void CAnimationEndCallBack::OnAnimationEnd(scene::IAnimatedMeshSceneNode *node)
{
    if(!animationFinie)
    {
        //tu sais que l'animation est maintenant finie, tu as un pointeur vers le node pour les modifications que tu souhaites faire
        animationFinie = true;
    }
}

Pour résumer, OnAnimationEnd est automatiquement appelé à la fin de l'animation de ton personnage si la répétition de la boucle est désactivée et si tu lui as assigné un AnimationEndCallBack.
Après, ça oblige à refaire une classe juste pour redéfinir OnAnimationEnd.