Moi j'utilise 3ds max 9 (et le 6 avant) je n'ai jamais eu de problème sauf lorsque je texturais les objets dans 3ds max avant de les exporter (au format 3ds bien sûr).
1/ essaie : Nroom->setMaterialFlag(video::EMF_LIGHTING, false); pour vérifier que ton mesh soit correctement texturé. S'il est correctement texturé c'est que ca vient de la lumière.

2/ Et je viens de m'apercevoir d'un problème! N'utilise pas setAmbientelight, il me semble qu'elle ne marche pas!
Utilise plutot les propriétés SLight :

ILightSceneNode * lumiere1 = smgr->addLightSceneNode(); // créé une lumière
lumiere1->setPosition(vector3df(300,190,850)); // position de la lumiere dans world
lumiere1->getLightData().CastShadows = true; // projette des ombres
lumiere1->getLightData().Type = ELT_POINT; // lumière omnidirectionnelle (par défaut mais là c'est pour l'exemple)
Dans la doc c'est namespace > VideoDriver > SLight.