Tu crées une wstring que tu initialise avec ta variable et que tu passe sous forme de tableau à la fonction.
Ou sinon tu crées directement un tableau de wchar_t et tu écris ta variable à l'intérieur avec sprintf ou wsprintf je ne sais plus trop...

Un peu le même principe qu'ici : http://www.siteduzero.com/tuto-3-19991-1-un-nouveau-visage-pour-vos-applications-1-2.html#ss_part_6

La fonction setWindowCaption ne prend aussi qu'un tableau de wchar_t en paramètre.