Code::Blocks est très bon, y compris sous Windows. J'utilise moi même le couple Code::Blocks/MinGW (GCC pour Windows) sans problème. Tant que tu n'utilises que des bibliothèques libres, ça ne pose pas de problèmes.

Tu n'as même pas besoin de recompiler Irrlicht ou quoi que ce soit pour ça.
Si tu n'es pas encore très à l'aise avec les étapes de la compilation, tu peux récupérer un des fichiers *.cbp (Code::Blocks project) fournis avec les exemples d'Irrlicht et t'en servir de base pour compiler.
Mais compiler avec Irrlicht est vraiment simple :
http://irrlicht.sourceforge.net/tut_devcpp.html(Ok c'est pour Dev-C++, mais c'est le même principe, juste les références au logiciel qui changent (et encore pas de beaucoup)).

Par exemple je fait une personne avec blender, (la question n'est pas comment l'exporter et tt, on verras ça plus tard^^) je veu la faire animer, par exemple marcher ou expression du visage. Je doit modéliser tous avec blender, ou je peu faire toutes ces actions avec irrlicht?

Ca dépend !
Normalement, oui, tu le fais sous Blender.
Après je vais prendre mon propre exemple : comme je suis un gros fainéant et un "handicapé du vertex", je "casse" mes modèles 3D en différentes parties (tête, corps, bras, ...) et je les joints entre elles dans Irrlicht pour les animer. Du coup j'ai pas à refaire les animations pour chaque perso ^^
(et dans le cas d'un RPG 3D c'est vraiment profitable)