"Could not load shader funtion D3DXAssemblerShader from dll, shader disabled: d3dx9_43.dll"
"Could not load shader funtion D3DXCompileShader from dll, shader disabled: d3dx9_43.dll"

Mets à jour directX, il te manque un composant. Pour ma part, je suis sous seven.
version finale de directx9

newMaterialType2 = pGPU->addHighLevelShaderMaterialFromFiles(
vsFileName, "vertexMain", video::EVST_VS_1_1,
psFileName, "pixelMain", video::EPST_PS_1_1,
pShaderCallBack, video::EMT_TRANSPARENT_ADD_COLOR);

C'est pas "video::EMT_TRANSPARENT_ADD_COLOR", c'est "video::EMT_SOLID".

Tu utilises quoi comme IDE? Tu as quoi comme OS? Et quel est ta carte graphique?