J'ai aussi essayé de mettre ça dans la boucle espérant intercepter un message mais ça ne donne rien, l'application marche comme si je n'avais rien fait.

        MSG msg;
        if( PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_NOREMOVE) )
        {
            if (msg.message == WM_QUIT)
                printf("WM_QUIT intercepte\
");
            if (msg.message == WM_DESTROY)
                printf("WM_DESTROY intercepte\
");
        }